投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡，因此想要运用蝶式差价组合策略获利，以下哪个组合最符合小明的预期（）。（单选题）A.以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各买入一份行权价为64...
甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为（）。（单选题）A.—2元B.—3元C.—4元D.—5元[MustVI...
对于个股期权行权价格，下列说法错误的是（）。（单选题）A.行权价格即期权的履约价格B.行权价格是不能改变的C.对于认购期权，权利方有权利以行权价格从期权的义务方买入标的证券D.对于认沽期权，权利方有权利以行权价格卖出标的证券给义务方[Mus...
关于波动率下列说法正确的是（）（单选题）A.历史波动率是股票历史价格序列的标准差B.隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差C.理论上，历史波动率存在波动率微笑D.理论上，隐含波动率存在波动率微笑[MustVIP]...
下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。（单选题）A.分别买入一份较低较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价相同到期日的认购期权B.分别卖出一份较低较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价相同到期日的认购期权C.分别买入...
下列对期权的投资者适当性管理表述正确的是（）（单选题）A.不需要进行投资者适当性管理，任何人都可以参与B.只要投资者有意愿，签署相关声明，就应该可以参与期权交易C.只要通过交易所的知识测试，投资者就可以参与期权交易D.对投资者的适当性评估应...
对于期权的四个基本交易策略理解错误的是（）。（单选题）A.投资者预计标的证券快速上涨，但是又不希望承担下跌带来的损失，可买入认购期权B.预计标的证券价格快速下跌，而如果标的证券价格上涨也不愿承担过高的风险，可买入认沽期权C.预计标的证券价格...
认沽期权买入开仓的风险是（）（单选题）A.最小损失就是其支付的全部权利金B.最大损失是无限的C.最大损失就是其支付的全部权利金D.最大损失就是行权价格-权利金[MustVIP]...
其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。（单选题）A.认购期权上涨认沽期权上涨B.认购期权上涨认沽期权下跌C.认购期权下跌认沽期权上涨D.认购期权下跌认沽期权下跌[MustVIP]...
牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是（）。（单选题）A.牛市价差期权策略B.买入认购期权C.卖出认购期权D.卖出认沽期权[MustVIP]...
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