买入跨式期权的最大亏损是（）。（单选题）A.无限的B.权利金之和C.权利金之差D.行权价格之差+权利金之差[MustVIP]...
投资者持有10000股乙股票，持股成本34元/股，以0.48元/股买入10张行权价为33元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000），此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股（）（单选题）A.33.52元B.34元C.34.48元D.36元[Mu...
某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。（单选题）A.12.5B.12C.7.5D.7.2[MustVIP]...
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）（单选题）A.delta可以是正数，也可以是负数B.delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C.我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D.即将到期的...
关于认沽期权买入开仓成本和到期损益，说法错误的是（）。（单选题）A.认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金B.若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金C.若到期日证券价格高于...
下列关于认沽期权说法错误的是（）（单选题）A.认沽期权买方有权在规定期限卖出指定数量标的证券B.认沽期权卖方在被行权时，有义务按行权价买入指定数量的标的证券C.认沽期权卖方有权利不行权D.认沽期权买方一般看跌标的资产[MustVIP]...
上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。（单选题）A.期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度B.上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效C.期权合约每日价格跌停价=该合约的...
假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。（单选题）A.980B.1760C.3520D.5300[MustVIP]...
备兑股票认购期权组合的收益源于（）。（单选题）A.持有股票的收益B.卖出的认购期权收益C.持有股票的收益和卖出的认购期权收益D.不确定[MustVIP]...
下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。（单选题）A.标的证券停牌，对应期权合约交易不停牌。B.交易所无权暂停期权交易。C.当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易。D.期权合约停牌前的申报不能参加当日该合约复牌后的交...
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