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1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）（单选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 5#金融经济

1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）（单选题）
A. 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
B. 给定时间内市场风险导致的最大损失
C. 给定时间内市场风险导致的最小损失
D. 一定概率下市场风险导致的最小损失

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