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Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）（单选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 3#金融经济

Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）（单选题）
A. 实际大于Delta法结果
B. 实际小于Delta法结果
C. 实际等于Delta法结果
D. 可能大于、可能小于

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