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关于期权以下说法不正确的是（）。（单选题）

帮考试1年前 (2023-12-02)阅读数 7#金融经济

文章标签个股股权

关于期权以下说法不正确的是（）。（单选题）

A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

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上一篇：一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票价格上涨，其认购期权权利金会（）。（单选题）下一篇：2014年1月12日某股票价格是39元，其两个月后到期行权价格为40元的认购期权价格为2.5元。2014年3月期权到期时，股票价格是38.2元。则投资者1月建立的备兑开仓策略的到期收益是（）元。（单选题）

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