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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。（单选题）

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 8#基金从业资格证

A. 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B. 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

C. 蒙特卡洛模拟法计算量较大

D. 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）。（单选题）