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考虑单因素套利定价模型，资产组合Ａ.的贝塔值为1.0，期望收益率为16%，资产组合B.的贝塔值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，那么投资者将同时（　　）
Ⅰ持有空头A.
Ⅱ持有空头B.
Ⅲ持有多头A.
Ⅳ持有多头B.（单选题）

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 6#证券从业资格证

考虑单因素套利定价模型，资产组合Ａ.的贝塔值为1.0，期望收益率为16%，资产组合B.的贝塔值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，那么投资者将同时（　　）
Ⅰ持有空头A.
Ⅱ持有空头B.
Ⅲ持有多头A.
Ⅳ持有多头B. （单选题）

A. ⅢⅣ

B. ⅡⅢ

C. Ⅰ Ⅳ

D. ⅠⅡ

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上一篇：可能影响所有者权益变动表，但不影响净利润的有（　　）。
Ⅰ．现金流量套期工具产生的利得中属于有效套期的部分
Ⅱ．外币财务报表折算差额
Ⅲ．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得
Ⅳ．可供出售债务工具的减值准备的转回（单选题）下一篇：保荐代表人履行保荐职责可对发行人行使以下哪些权利?（　　）
Ⅰ．列席发行人的经理会
Ⅱ．对发行人的信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件进行事前审阅
Ⅲ．对发行人违法违规的事项发表公开声明
Ⅳ．不定期对发行人进行回访，查阅保荐工作需要的发行人材料（单选题）

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