假设某持仓组合的β_S是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β_P降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，β_N为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。（单选题）

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 16#证券从业资格证

假设某持仓组合的β _S是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β _P降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，β _N为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。（单选题）

A. 买入8份合约

B. 买入12份合约

C. 卖空12份合约

D. 卖空8份合约

VIP专属内容

本站VIP免费查看

开通会员

开通本站VIP可查看该内容

该内容VIP会员可见，您未登录，请先登录使用专属返佣链接推荐好友充值VIP会员，每单可得20%佣金！

手机访问快速搜题。

假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场（ ），实现alpha套利。（单选题）