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假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。(单选题)

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 7#期货从业资格证

假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。 (单选题)

A. 1.72

B. 2.43

C. 2.61

D. 3.04

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