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根据表7,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为(  )。
表7 资产信息表
 (单选题)

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 9#期货从业资格证

根据表7,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为(  )。
表7 资产信息表
  (单选题)

A. 买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产

B. 买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产

C. 买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产

D. 买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产

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