假设大豆期货1月份5月份9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，具体操作策略如表7所示，则合理的操作策略有（　　）。
（多选题）

帮考试1年前 (2023-12-01)阅读数 15#期货从业资格证

假设大豆期货1月份

5月份

9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，具体操作策略如表7所示，则合理的操作策略有（　　）。
（多选题）

A. ④

B. ③

C. ②

D. ①

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